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  来源: Kevin策略研究

  摘要

  本周全球资金面值得注意的变化是:1)我们追踪EPFR资金数据显示,截至本周三(9月25日),海外主动资金加速流出A股与海外中资股,但被动资金大幅流入;2)互联互通方面,本周北向资金成交规模激增,但南向资金流入收窄,甚至一度流出;3)全球股票、债券与货币市场均流入;4)美股与日本转为流出,新兴市场流出加速。

  国内市场上,交易与被动型资金主导,长线外资尚未大幅流入,南向资金部分获利调仓。本周,受金融三部委“一篮子”政策与政治局会议积极信号的提振,投资者情绪快速回暖。伴随着两地市场成交创出历史新高,A股与港股均强势反弹,上证与恒指分别重回3,000与20,000点关口。从资金面看,谁是买入的主力?外资还是内资、长线还是交易型、主动还是被动?我们综合各口径数据(EPFR、沪港通等)并结合客户交流情况,发现:1)长线外资尚未大幅流入。我们在《如何刻画并分析外资?》中详细拆解过外资的构成与观察方法,EPFR的主动资金可以作为刻画长线机构投资者(Long Only)的一个重要窗口,本周A股和港股的主动外资均延续流出。同时,我们与客户的交流也基本验证这一点,即长线外资更多是减少低配程度以防止大幅跑输,而非大举加仓。2)交易型和被动型资金可能是主导。对冲基金等交易性资金行动更快更灵活,与4-5月港股大涨的情形类似。同时,在市场大涨过程中,港股卖空规模同样走高,也侧面说明交易型资金的多空博弈。此外,EPFR被动型资金流入激增,不排除非机构投资者通过ETF大幅增持,这与A股与港股指数中权重较大的“核心资产”大涨现象一致。3)南向资金流入收窄甚至一度流出,部分涨势较好的龙头标的南向反而整体净卖出,不排除存在获利了结或调仓行为。

  全球方面,美股和日股均转为流出,印度市场流入收窄。截至本周三(9月19日-25日),印度市场主动外资流入放缓至1.6亿美元(vs. 上周流入3.9亿美元),美股自上周流入6.0亿美元后本周再度转为流出2.2亿美元,日股同样转为流出1.9亿美元(vs. 上周流入0.1亿美元)。

  正文

  谁是买入的主力?

  中国市场:主动外资流出扩大,但被动流入激增;南向流入明显收窄

  海外资金:EPFR显示主动外资流出扩大。截至本周三(9月19日-9月25日),A股主动外资流出2.0亿美元(vs. 上周流出1.0亿美元),但被动资金转为流入6.7亿美元(vs.上周流出3.0亿美元);与此同时,港股和ADR海外资金整体转为流入5.3亿美元(vs. 上周流出3.4亿美元),其中主动资金流出加速至2.8亿美元(vs.上周流出1.5亿美元),但被动资金大幅回流8.1亿美元(vs.上周流出1.8亿美元)。

  互联互通资金:北向资金自8月16日起停止披露净买入金额,本周成交明显扩张。本周(9月23日-9月27日)北向资金整体成交额达6,304亿元,较上周的2,274亿元大幅上涨。个股方面,贵州茅台、宁德时代、五粮液、美的集团与迈瑞医疗等标的成交规模最大。

  南向流入明显收窄,消费、多元金融等板块流入最多。本周(9月23日-9月27日)南向总计流入23.9亿港币,日均流入4.8亿港币(vs. 上周日均流入30亿港币)。行业层面,零售、多元金融等板块上周获南向资金流入最多,而软件与服务以及银行等板块则整体流出。个股方面,根据港股通每日前10大活跃个股披露,南向资金上周最为青睐阿里巴巴-W与港交所等标的,但卖出美团-W、腾讯控股以及中海油等标的。

  全球市场:全球股票、债券与货币市场均流入;美股、日本转为流出,新兴市场流出扩大

  跨市场和资产:美股、日本与新兴市场均流出。主动外资上看,美股本周转为流出2.2亿美元(vs. 上周流入6亿美元),发达欧洲流出收窄至4.4亿美元(vs. 上周流出11.5亿美元),日本股市转为流出1.9亿美元(vs. 上周流入0.1亿美元),新兴市场流出扩大至7.2亿美元(vs. 上周流出2.5亿美元)。整体上看,全球股票市场、债券市场流入均收窄,但货币市场转为大幅流入。

  配置比例:截至8月31日,主动基金对中国配置比例低于基准约0.1%。自2022年以来,全球主动基金对印度从超配转向低配,韩国仍维持超配,日本低配有所下降,中国低配有所抬升。自2022年1月起至今,中国配置比例下降较多(-0.2%),而英国(+1.7%)、法国(+0.4%)、韩国(+0.2%)获得增配幅度最大。地区类型上看,管理人来自欧洲的基金为整体流出主力;板块层面看,海外资金对中国医疗保健、消费、半导体及硬件、资本品超配,对互联网、金融及房地产低配。

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